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上海证券交易所技术文档单市场债券ETF市场参与者技术实施指引

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下面是小编为大家整理的上海证券交易所技术文档单市场债券ETF市场参与者技术实施指引,供大家参考。

上海证券交易所技术文档单市场债券ETF市场参与者技术实施指引

 单市场债券 ETF

 市场参与者 技术实施指引

 上海证券交易所 二 零一三年二 月

 上海证券交易所技术文档

 版本历史

  版本号

 调整内容

 V0.1

 根据业务方案完成初稿

 V0.2

 根据业务方案修改债券 ETF 二级市场交易最小申报单位为 1 份

 V0.3

 根据调整的业务方案将债券 ETF 二级市场最小交易单位、修改发行说明、增加债券 ETF 进行回购业务内容

 文档摘要

 本文档是上海证券交易所(以下简称“本所”)单市场债券 ETF 的技术实施指引。

  特别申明:

  本文所指单市场债券 ETF,暂时只包括单市场国债 ETF。

  本指引为技术实施指引,所涉相关业务规定以本所业务规则为准。

  本指引根据本所相关规则、业务方案制定, 后续若业务规则或方案发生调整,本指引亦会进行相应调整。

  本所保留对本指引的解释与修改权。

 联系方式

 如有问题,可与上交所技术规划与服务部联系。

 联系电话:

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 目

 录

 1 1 述 业务描述 ......................................................................................... 错误!未定义书签。

 1.1 代码体系 .................................................................................. 错误! 未定义书签。

 1.2 业务属性 .................................................................................. 错误! 未定义书签。

 1.2.1

 投资者持有的债券属性

 .................................................... 错误 ! 未定义书签。

 1.2.2

 投资者持有的债券 ETF 属性

 ............................................ 错误 ! 未定义书签。

 1.2.3

 基金公司持有的债券属性

 ................................................ 错误 ! 未定义书签。

 2 2 报 竞价撮合平台相关申报 .................................................................. 错误!未定义书签。

 2.1 发行 .......................................................................................... 错误! 未定义书签。

 2.2 二级市场 .................................................................................. 错误! 未定义书签。

 2.3 ETF 公告文件变更说明 ............................................................ 错误! 未定义书签。

 2.4 申购赎回 .................................................................................. 错误! 未定义书签。

 2.5 IOPV 值 ..................................................................................... 错误! 未定义书签。

 2.6 质押式回购出入库 ................................................................... 错误! 未定义书签。

 2.6.1

 业务属性

 ........................................................................... 错误 ! 未定义书签。

 2.6.2

 折算值

 ............................................................................... 错误 ! 未定义书签。

 2.6.3

 出入库

 ............................................................................... 错误 ! 未定义书签。

 2.6.4

 质押式回购

 ....................................................................... 错误 ! 未定义书签。

 3 3 报 综合业务平台相关申报 .................................................................. 错误!未定义书签。

 3.1 出入库及回购申报 ................................................................... 错误! 未定义书签。

 4 4 化 市场接口变化.................................................................................. 错误!未定义书签。

 5 5 档 其他相关技术文档 .......................................................................... 错误!未定义书签。

 1 业务描述 本文描述的单市场债券 ETF 是指本所推出的,成分证券仅为沪市债券的 ETF。

 本产品二级市场交易、申购赎回功能在本所竞价撮合平台实现。

 1 1.1 代码体系

 单市场债券 ETF 代码体系同单市场股票 ETF,包括二级市场代码、申购赎回代码、资金代码、网上发行代码(2 个)。

 具体代码段由本所另行分配。

 1.2 业务属性 1.2.1 投资者持有的债券属性

 投资者持有的债券属性如下:

 (1)

 当日开盘持有的债券可以卖出、申购 ETF、入库。

 (2)

 当日买入的债券可以卖出、申购 ETF、入库。

 (3)

 当日赎回 ETF 得到的债券可以卖出、申购 ETF、入库。

 (4)

 当日出库得到的债券可以卖出、申购 ETF、入库。

 1.2.2 投资者持有的债券 ETF 属性

 投资者持有的单市场债券 ETF 属性如下:

 (1)

 当日开盘持有的债券 ETF,可以卖出,可以赎回、入库。

 (2)

 当日买入的债券 ETF,可以卖出,可以赎回、入库。

 (3)

 当日申购得到的债券 ETF,可以卖出,可以赎回、入库。

 (4)

 当日出库得到的债券 ETF,可以卖出、赎回、入库。

 备注:上述属性只针对债券 ETF,其他股票 ETF 属性与现有规则保持一致。

 1.2.3 基金公司持有的债券属性

 基金公司持有的债券属性如下:

 (1)

 当日开盘持有的债券可以卖出、用于投资者赎回 ETF、入库。

 (2)

 当日买入的债券可以卖出、用于投资者赎回 ETF、入库。

 (3)

 当日投资者申购 ETF 得到的债券可以卖出、用于投资者赎回 ETF、入库。

 (4)

 当日出库得到的债券可以卖出、用于投资者赎回 ETF、入库。

 2 竞价撮合平台相关申报 以下发行、二级市场交易、申购赎回、出入库、回购订单通过竞价撮合平台的 EZOes进行申报。

 2.1 发行 发行同现有 ETF,通过竞价撮合平台实现三日网上现金认购。

 2.2 二级市场 债券 ETF 的二级市场交易申报最小数量、数量变动单位、价格变动单位等同现有ETF。

 2.3 ETF 公告文件变更说明 公告文件中若成分证券为沪市债券的,单位为手,且最小数量为 1 手。

 2.4 申购赎回 申购赎回同单市场股票 ETF。

 其他相关变更说明如下:

 1、 申购订单计算现金替代比例时,公式调整为:

 ∑(替代标志为 1 的成分证券缺失替代金额)/(申购的 ETF 份数*IOPV),此数值如果小于等于 ETF 定义文件中基金公司提供的现金替代比例,则申购成功,否则失败。

 其中,缺失替代金额=缺失的数量×替代价格,若成分证券为债券的,则缺失替代金额=缺失的数量×替代价格×10 根据交易所最新公告,替代价格为前一交易日收盘价。

 2、 申购订单计算现金替代额时,公式调整为:

 ∑[替代标志为 1 的成分证券缺失替代金额*(1+溢价比例)]+∑替代标志为 2 的成分证券替代金额

 其中,缺失替代金额=替代价格×缺失的数量;
若成分证券为债券,则缺失替代金额=替代价格×缺失的数量×10 根据交易所最新公告,替代价格为前一交易日收盘价。

 2.5 IOPV 值 是否公布 IOPV 由基金公司自行决定。若发布,发布方式同现有 ETF。

 2.6 质押式回购出入库 2.6.1 业务属性 债券 ETF 纳入现有债券质押式回购体系,每个债券 ETF 有一个对应的出入库代码,对应的标准券代码为 888880。

 2.6.2 折算值 折算值的相关说明请参见交易所公告:

 债券 ETF 的折算值通过原有折算率文件发布。

 2.6.3 出入库 出入库时,申报的数量为现券(即债券 ETF)的数量:为 100 份的整数倍,单笔最大申报数量不超过 10 万份。

 标准券数量=(债券 ETF 数量×折算值)/1000,计算结果舍尾取整,单位为手。

 成交回报的格式同现有质押式回购的格式。

 2.6.4 质押式回购

  无变化。

 3 综合业务平台相关申报 债券 ETF 可进行报价回购业务。相关报价回购出入库、报价回购申报通过综合业务平台进行。

 3.1 出入库及回购申报 出入库申报数量单位为份,最低申报数量为 100 份,超出部分应为 100 份的整数倍。

 其余内容不变。

 计算回购额度时,债券 ETF 对应的额度为有效数量×折算值,折算值说明见 2.6.2。

 4 市场接口变化

 同竞价撮合平台单市场 ETF 认购、交易、申赎业务,通过 EzOES 申报,无新增变化。

 公告文件中若成分证券为沪市债券的,单位为手,且最小数量为 1 手。

 竞价平台:

 债券 ETF 认购、交易、申赎、质押回购出入库申报时,单位为份。

 债券和标准券的单位为手。

 综业平台:

 债券 ETF 报价回购出入库、报价回购申报时,单位为份,标准券单位为手。

 5 其他相关技术文档 参见本所新交易专区中发布的开发测试文件栏:

 IS103 ETF 基金公司系统接口规格说明书 1.4 版_[开发测试稿] 参见本所新交易专区中发布的技术文档栏:

 IS101 上海证券交易所竞价撮合平台市场参与者 接口规格说明书 1.16 版_

推荐访问:上海证券交易所技术文档单市场债券ETF市场参与者技术实施指引 市场 技术 参与者

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